Guía para entender los test de estrés
El motivo
¿Por qué se hacen las pruebas de análisis de calidad de activos bancarios y los test de estrés?
El Banco Central Europeo (BCE) pretende con estas pruebas devolver la confianza sobre la banca europea. Por eso, se hace este esfuerzo de transparencia —los bancos son literalmente desnudados en el análisis de sus activos de riesgo— y de identificación de los problemas que puedan presentar para adoptar las acciones correctivas necesarias.
Los protagonistas
¿Quiénes se someten a los test de estrés?
Se someten 130 grupos bancarios de Europa, incluida Lituania, que representan casi el 82% de los activos bancarios europeos. Se trata de saber si el banco tiene capital suficiente.
El objeto
¿Qué se analiza?
En los AQR se han examinado aproximadamente la mitad de los activos de cada banco, pero seleccionando los que tenían más riesgo. Se han analizado los créditos concedidos (hipotecas, préstamos a empresas, tarjetas de crédito), las carteras comerciales y de inversión, la exposición a la deuda soberana, las titulizaciones (bonos respaldados con un activo).
El resultado
¿Qué nota hay que sacar para aprobar?
Una ratio del 8% de capital de máxima calidad (denominado Ceti) en el cierre de 2013 y en el escenario base del test de estrés; y del 5,5% en el escenario adverso. Es decir, que hay un examen más fácil en las preguntas (escenario base) pero para el que se exige más nota y otro examen muy difícil pero que se supera con un aprobado raspado.
Resultado negativo
¿Qué tendrán que hacer los bancos que suspendan?
Tendrán que presentar al BCE en un plazo de dos semanas un plan de recapitalización que les permita corregir su déficit potencial en un plazo de seis meses si han fallado en el escenario base o de nueve meses si donde han suspendido es en el adverso.
Los límites
¿Hasta dónde se desnudan los bancos?
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado unos 12.000 datos por entidad sobre composición del capital, activos de riesgo, cuenta de pérdidas y ganancias, exposición al riesgo soberano, etc. Nunca se ha hecho un esfuerzo de transparencia tan grande ni sobre la banca ni sobre ningún sector. En el ejercicio de supervisión han participado 26 supervisores nacionales (como el Banco de España) y unas 6.000 personas (800 en España.
El precio
¿Cuánto ha costado el ejercicio?
En España ha costado 32 millones de euros (11 millones corresponden al consultor Oliver Wyman y 21 millones a las firmas de auditoría y consultoras), que serán pagados por los bancos.